Финансовый блог Олега Анисимова - Обезьяна заработала кучу денег

Home

Вы читаете журнал

oleg_anisimov
Создать аккаунт в ЖЖ Подробности

Предыдущая запись | Следующая запись

Обезьяна заработала кучу денег

29 Май, 2009 at 9:23 PM

Незаметно прошло почти полгода, а я так ни разу в блоге не подводил промежуточного итога эксперимента, который мы начали 17 декабря 2008 года. Напомню, что в этот день мы дали цирковой обезьянке по имени Лукерия (видео тут) выбрать 8 из 30 кубиков с названиями ликвидных акций. Из этих восьми бумаг в равных пропорциях составили виртуальный портфель на 1 млн рублей. Вот этот портфель с ценами на момент формирования.

Итак, господа,

доход по портфелю обезьяны составил 72,8% за 5 месяцев и 12 дней. Это примерно на уровне наиболее удачливых портфельных управляющих, инвестирующих в акции. И гораздо лучше, чем у неудачных. Без дивидендов, которые по этому портфелю будут весьма существенны. Сейчас, возможно, стоило бы зафиксировать прибыль, но у нас эксперимент чистый - обезьяна является долгосрочным инвестором.

а вот что в портфеле:

Tags:

Comments

( 39 комментариев — Оставить комментарий )

dolzhenkov wrote:

29 Май, 2009 18:15 (UTC)

вопрос чайника

Олег, объясните пожалуйста. Вот подорожал портфель на ~730.000 рублей. Легко ли этот портфель превратить в деньги?

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

oleg_anisimov wrote:

29 Май, 2009 18:41 (UTC)

Re: вопрос чайника

продать на ММВБ по текущим котировкам можно за несколько минут, введя заявки на продажу в электронной системе

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

dolzhenkov wrote:

29 Май, 2009 18:48 (UTC)

Re: вопрос чайника

и ещё один :) сейчас судя по графикам газпром на подъёме? в перспективе на два года можно ли поднять >200%? ну по вашему мнению

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

oleg_anisimov wrote:

29 Май, 2009 18:54 (UTC)

Re: вопрос чайника

Длительный рост как раз служит настораживающим сигналом. в долгосрочной перспективе "Газпром", наверное, будет расти, а вот через два года вряд ли будет стоить втрое дороже (что соответствует росту на 200%)

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

_mne_ wrote:

29 Май, 2009 18:27 (UTC)

в свое время аналогичные эксперименты, только без прикладного "финансового смысла" были признаны ненаучными, так как существует одна серьезная проблема: конечно же обезьяна выбирает кубики сама... но вот надписи на кубиках, их цвет, расположение и прочее перед началом эксперимента выбирает человек.

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

oleg_anisimov wrote:

29 Май, 2009 18:43 (UTC)

я перемешивал кубрики и на них при этом не смотрел, а кубики - тоже не выбирали, какие в магазине были, такие и купили

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

hobbit20 wrote:

29 Май, 2009 22:37 (UTC)

олег

вы с первого дубля сняли ролик? просто интересно сколько долго пытали животного)))

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

oleg_anisimov wrote:

29 Май, 2009 22:41 (UTC)

с первого)))

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

(Анонимно) wrote:

29 Май, 2009 18:28 (UTC)

Эх вы, обманули животное. Надо было ей второго эшелона накидать, были бы все 200%.

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

bukap wrote:

29 Май, 2009 18:41 (UTC)

пожалуй заведу себе обезьяну вместо того, чтобы во всякие ПИФы деньги нести

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

(Анонимно) wrote:

1 Июн, 2009 11:35 (UTC)

Расходы на содержание обезьяны всё же выше, чем на УК (от 1% до 3%)

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

templier1982 wrote:

29 Май, 2009 18:44 (UTC)

Вот только о чем это говорит...

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

oleg_anisimov wrote:

29 Май, 2009 18:51 (UTC)

это говорит о том, что каждый может сформировать себе портфель из акций и не платить управляющим компаниям комиссию за управление

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

templier1982 wrote:

29 Май, 2009 18:53 (UTC)

и самое важное - при таких условиях каждый может на этом заработать. может, правда, и проиграть

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

oleg_anisimov wrote:

29 Май, 2009 18:55 (UTC)

да, всегда надо помнить про это:
http://oleg-anisimov.livejournal.com/170791.html

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

slonohrom wrote:

29 Май, 2009 20:41 (UTC)

Опыт кризисов показывает, что управляющие нифига не спасают портфель от больших убытков. Так что лучше уж самому - проиграешь так сам а не кто-то.

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

anynobody wrote:

29 Май, 2009 19:13 (UTC)

Олег, элегантнее доказательства я ещё не видел :) Отлично!

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

rinver wrote:

29 Май, 2009 19:17 (UTC)

Надо бы как то вознаградить обезьяну :) Что планируете делать в этом направлении ? :)

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

oleg_anisimov wrote:

29 Май, 2009 19:22 (UTC)

портфель-то виртуальный...
реальной прибыли нет

ну, мы ей бананов-то принесем!

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

axaro wrote:

29 Май, 2009 19:46 (UTC)

Кстати хороший побочный заработок для зоопарков.
А еще они могут устраивать курсы повышения квалификации...

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

rinver wrote:

29 Май, 2009 20:13 (UTC)

отличная идея ! надо предложить например слона. И слоновий портфель сравнивать с обезьяньим.. налетай будущие phd в экономике и биологии ! :)

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

eugraf wrote:

29 Май, 2009 20:32 (UTC)

+1!

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

eugraf wrote:

29 Май, 2009 20:26 (UTC)

И нафига тогда все эти управляющие, позвольте спросить? Хехе.

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

semen_serpent wrote:

30 Май, 2009 09:51 (UTC)

Старый анекдот: на конкурсе биржевиков с большим отрывом победил генератор случайных числе.

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

invpro wrote:

30 Май, 2009 13:18 (UTC)

А уж после свежих откровений Гавриленки о фондовом рынке Северной Кореи обезьяна вообще рулит :0)

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

marketexpert wrote:

30 Май, 2009 22:45 (UTC)

Олег, хотел бы Вас немного поправить - доходность 72,8% за 5 месяцев и 12 дней при таком рынке - это очень маленькая доходность даже для неудачливых управляющих (при портфеле из 8 бумаг -PLZL,PMTL -с декабря выроси в 3 раза,GAZP,LKOH, - почти в 2 итд, а у управляющих в портфель входят десятки бумаг и существует множество инвестиционных стратегий), вы просто вводите публику в заблуждение и я расскажу почему - дату формирования портфеля выбирала явно не ваша обезьяна и если бы вы предложили ей 30 кубиков в июне 2008, очевидно, что даже сейчас ваш совместный портфель был бы в минусах. Зачем людям далеким от рынка навязывать мнение о глобальном непрофессионализме УК?Никогда не читал финанс и уж теперь точно не буду.

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

sun_ukoon wrote:

31 Май, 2009 05:19 (UTC)

А где здесь о непрофессионализме УК?

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

oleg_anisimov wrote:

31 Май, 2009 06:53 (UTC)

1) "очень маленькая доходность даже для неудачливых управляющих". Это ложь. Индекс Investfunds для фондов акций с 17 декабря вырос на 71%. Это меньше, чем прирост по портфелю обезьяны. При этом обезьяна были лишена возможности выбирать наиболее фундаментально привлекательные бумаги.

ПИФы в целом можно считать удачливыми управляющими, так как они, как правило, сидят в бумагах, и, значит, большинство поймало весь этот рост. Доходность обезьяны чуть выше средней по ПИФам. то есть ваша фраза "очень маленькая доходность даже для неудачливых управляющих" на, самом деле, должна звучать так "хорошая доходность даже для удачливых управляющих".

2) "если бы вы предложили ей 30 кубиков в июне 2008". Мы не покупаем на пиках рынка и даже обезьянам не советуем.

3) "Зачем людям далеким от рынка навязывать мнение о глобальном непрофессионализме УК?". Где вы видели такое мнение? Есть еще управляющие, способные обыграть обезьяну, чему я очень рад.

А что читать - каждый волен выбирать сам. У нас в стране свобода чтения.

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

poohi wrote:

1 Июн, 2009 07:21 (UTC)

Олег, было бы интересно добавить в эксперимент элемент управления портфелем (можно на другой обезьянке): сделать 16 кубиков по 8мь красного и зеленого цвета с названиями бумаг в портфеле. и каждое утро давать обезьянке выбрать по несколько кубиков. красные - продавать, зеленые покупать... )) хотя лучше было бы сделать 60 кубиков :)

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

oleg_anisimov wrote:

1 Июн, 2009 07:43 (UTC)

обезьянка не согласится на ежедневную работу

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

poohi wrote:

1 Июн, 2009 07:47 (UTC)

а жаль

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

miha__ wrote:

1 Июн, 2009 09:28 (UTC)

эксперимент подчеркивает что чтоб быть финансистом образования высшего не обязательно :))))))))))))))))))) и даже человеком быть ни к чему?
кстати чтоб такого доступного (без сложных оборотов речи) почитать в образовательных целях а???

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

oleg_anisimov wrote:

1 Июн, 2009 09:47 (UTC)

Журнал "Финанс.")))
http://www.finansmag.ru/offline/index/

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

(Анонимно) wrote:

1 Июн, 2009 09:39 (UTC)

А можно где-то посмотреть общий список из предложенных 30 видов акций? Можно ли было на них сыграть хуже или лучше? Какой результат дали 8 самых лучших (доходных) акций и какой – 8 худших?

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

oleg_anisimov wrote:

1 Июн, 2009 09:44 (UTC)

«Газпром», «Лукойл», «Роснефть», Сбербанк (АО и АП), ВТБ, «Газпром нефть», «Татнефть» (АО и АП), «Сургутнефтегаз» (АО и АП), «Транснефть» (АП), «Норильский никель», «Полюс Золото», «Северсталь», «Полиметалл», «Ростелеком» (АО и АП), «Уралсвязьинформ» (АО и АП), МТС, «Автоваз», «Русгидро», ФСК, ММК, НЛМК, «Балтика», «Аэрофлот», ПИК, ЛСР.

АО – акция обыкновенная
АП – акция привилегированная
Если не указано, то имеются в виду АО

Если обезьяна выбирает АО или АП одной компании, в дальнейшем выборе не участвуют акции другого типа той же компании.

ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии

rogozin wrote:

1 Июн, 2009 19:12 (UTC)

Обезьяна теперь наверняка гордая ходит!

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

dmytrenkoartem.blogspot.com wrote:

2 Июн, 2009 00:03 (UTC)

Обезьяне пока просто везет.. попала на растущий рынок.. )) если бы десяток обезьян и длительность экспиримента лет 5.. ))

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

sahar_kolbaskin wrote:

2 Июн, 2009 14:05 (UTC)

просто шикарно!!! )))

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

aazimin wrote:

20 Июл, 2009 14:45 (UTC)

Использвал ваш эксперимент в качестве объяснения возможности заработать много денег на ФР на пол года. http://aazimin.livejournal.com/32270.html

ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии

( 39 комментариев — Оставить комментарий )